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Événements et séminaires - LSTA
Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée

Partenariats

19/05/2014 - Johan Segers (UCL)

 groupe de travail théorie des valeurs extrêmes

Estimation de la "stable tail dependence function" (stdf) dans le contexte des extrêmes multivariés.

* Contexte: estimation de la queue d'une distribution multivariée. Marges et copule.
* Définition de la stdf. Propriétés élémentaires. Relation avec les coéfficients de dépendance de queue.
* Estimation nonparamétrique. Construction de l'estimateur. Normalité asymptotique.
* Estimation paramétrique. Idem.
Littérature: Einmahl, Krajina, Segers (2012) The Annals of Statistics.