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Événements et séminaires - LSTA
Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée

Partenariats

05/12/2013 - Arnaud Guyader (Rennes 2)

Groupe de travail théorie des valeurs extrêmeS

Méthodes Monte-Carlo pour l'estimation d'événements rares et de quantiles extrêmes

 

Les méthodes Monte-Carlo ont pour principe général de recourir à la simulation pour estimer des quantités hors d’atteinte par des techniques analytiques classiques. Lorsque l’événement à estimer est de probabilité très faible, disons moins d’une chance sur un million, mais d’importance pratique cruciale, la procédure Monte-Carlo standard devient cependant trop imprécise et demande donc à être affinée via des méthodes dites de réduction de variance. Dans cette situation, on distingue généralement deux types d’approches : échantillonnage préférentiel d’un côté (importance sampling), méthodes multiniveaux de l’autre (multilevel splitting). C’est cette seconde famille qui sera présentée dans cet exposé.