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Événements et séminaires - LSTA
Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée

Partenariats

07/11/2013 - Emilie Chautru (Cergy)

Groupe de travail théorie des valeurs extrêmes

Introduction aux valeurs extrêmes multivariées

Nous verrons dans cet exposé quelques bases de la théorie des valeurs extrêmes. Nous commencerons par une brève introduction des notions de domaine d'attraction maximum et de distribution des valeurs extrêmes généralisée. Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet, et étendrons ces concepts au cas multivarié. Nous verrons en particulier comment la structure de dépendance dans les extrêmes peut s'illustrer au travers d'une mesure, appelée mesure spectrale ou angulaire, définie sur le simplexe, dont quelques estimateurs classiques seront présentés. Enfin, nous montrerons comment ces objets permettent l'estimation de faibles probabilités d'appartenir à une zone extrême en multivarié.