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Pages personnelles - LSTA
Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée

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18 enseignants-chercheurs

24 doctorants

4 personnels administratifs

 

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Arnaud Guyader

Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
Membre du LSTANouvelle fenêtre, du CERMICSNouvelle fenêtre et de l'équipe ASPINouvelle fenêtre

 

Coordonnées

Université Pierre et Marie Curie
Bureau 211, Tour 15-25, Boîte 158
4 Place Jussieu, 75005 Paris
E-mail: arnaud.guyader@upmc.fr
Téléphone: +(33) 1 44 27 26 29.

 

 

 

 

Animation scientifique, Collaborations, Responsabilités

- Responsable de la spécialité StatistiqueNouvelle fenêtre du Master Mathématiques et ApplicationsNouvelle fenêtre de l'UPMC.
- Co-organisateur du Séminaire de Statistique P6-P7Nouvelle fenêtre.
- Membre du comité scientifique du Groupement de Recherche MASCOT-NUMNouvelle fenêtre, 2016-2020.
- Membre du projet ANR COSMOSNouvelle fenêtre, 2015-2017.
- Workshop COSMOSNouvelle fenêtre (COmputational Statistics and MOlecular Simulation), 2016.
- Co-auteurs : Gérard BiauNouvelle fenêtre, Frédéric CérouNouvelle fenêtre, Pierre Del MoralNouvelle fenêtre, Teddy FuronNouvelle fenêtre, Nick HengartnerNouvelle fenêtre, Nicolas JégouNouvelle fenêtre, Tony LelièvreNouvelle fenêtre, Florent MalrieuNouvelle fenêtre, Eric Matzner-LøberNouvelle fenêtre, Sándor NémethNouvelle fenêtre, Reuven RubinsteinNouvelle fenêtre, Slava VaismanNouvelle fenêtre.

 

Thèmes de recherche

- Statistique non paramétrique.
- Méthodes Monte-Carlo séquentielles.
- Simulation et estimation d'événements rares.
- Applications en watermarking, fingerprinting, simulation moléculaire, satisfiabilité.

 

Brevet

- F. Cérou, T. Furon et A. Guyader. Computer Checking ToolNouvelle fenêtre (Validation de schémas en watermarking et fingerprinting).
- Numéros du brevet : FR2935058 (A1), WO2010018313 (A1). INRIA et Université Rennes 2.
- Date de publication : février 2010.

 

Boîte à outils

- Rare Event Matlab ToolboxNouvelle fenêtre. Estimations de probabilités, quantiles et courbes ROC pour les événements rares.
- Implémentation : Teddy Furon.
- Auteurs Algorithme A : Frédéric Cérou, Pierre Del Moral, Teddy Furon, Arnaud Guyader.
- Auteurs Algorithme B : Arnaud Guyader, Nick Hengartner, Eric Matzner-Løber.

 

Polycopiés

- Statistique mathématiqueNouvelle fenêtre (Cadre général, Modèle linéaire gaussien, Estimation paramétrique (ou non))

- Simulations Monte-CarloNouvelle fenêtre (Génération de variables, Intégration, Méthodes MCMC)

- Introduction aux ProbabilitésNouvelle fenêtre (Espaces probabilisés, Variables aléatoires discrètes, Variables à densité)

- Variables multiplesNouvelle fenêtre (Fonctions de plusieurs variables, Intégrales multiples, Equations différentielles)

- Suites & SériesNouvelle fenêtre (Séries numériques, Suites et séries de fonctions, Séries entières)

- Mesure & IntégrationNouvelle fenêtre (Intégrale de Riemann, Théorie de la mesure, Intégrale de Lebesgue)

- Espérance conditionnelle & Chaînes de MarkovNouvelle fenêtre (Espérance conditionnelle, Cadre gaussien, Chaînes de Markov)

- Régression linéaireNouvelle fenêtre (Régression linéaire simple et multiple, Modèle gaussien, Validation du modèle)

- Processus markoviens de sautsNouvelle fenêtre (Processus de Poisson, Processus de vie et de mort, Files d'attente)

 

Textes pour l'agrégation

- La hauteur des eucalyptusNouvelle fenêtre (Régression linéaire)

- Le niveau du lac HuronNouvelle fenêtre (Séries temporelles)

 

Livres

- R for StatisticsNouvelle fenêtre. P.-A. Cornillon, A. Guyader, F. Husson, N. Jégou, J. Josse, M. Kloareg, E. Matzner-Løber, L. Rouvière. Chapman & Hall, 2012.
- Statistiques avec RNouvelle fenêtre. P.-A. Cornillon, A. Guyader, F. Husson, N. Jégou, J. Josse, M. Kloareg, E. Matzner-Løber, L. Rouvière. Presses Universitaires de Rennes, 2008, 2010 et 2012.

 

Articles de journaux

- F. Cérou et A. Guyader. Fluctuation Analysis of Adaptive Multilevel SplittingNouvelle fenêtre. Annals of Applied Probability, 2016.
- N. Chopin, S. Gadat, B. Guedj, A. Guyader et E. Vernet. On some Recent Advances in High Dimensional Bayesian StatisticsNouvelle fenêtre. ESAIM Proc., Vol. 51, 293-319, 2015.
- G. Biau, F. Cérou et A. Guyader. New Insights into Approximate Bayesian ComputationNouvelle fenêtre. Annales de l'IHP (Probability and Statistics), Vol. 51 (1), 376-403, 2015.
- A. Guyader, N. Hengartner, N. Jégou et E. Matzner-Løber. Iterative Isotonic RegressionNouvelle fenêtre. ESAIM P&S, Vol. 19, 1-23, 2015.
- V. Caron, A. Guyader, M. Munoz Zuniga et B. Tuffin. Some Recent Results in Rare Event EstimationNouvelle fenêtre. ESAIM Proc., Vol. 44, 239-259, 2014.
- A. Guyader, N. Jégou, A.B. Németh et S.Z. Németh. A Geometrical Approach to Iterative Isotone RegressionNouvelle fenêtre. Applied Mathematics and Computation, Vol. 227, 359-369, 2014.
- A. Guyader et N. Hengartner. On the Mutual Nearest Neighbors Estimate in RegressionNouvelle fenêtre. Journal of Machine Learning Research, JMLR 13, 2287-2302, 2013.
- F. Cérou, A. Guyader, T. Lelièvre et F. Malrieu. On the Length of One-Dimensional Reactive PathsNouvelle fenêtre. ALEA Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Vol. 10 (1), 359-389, 2013.
- F. Cérou, P. Del Moral, T. Furon et A. Guyader. Sequential Monte Carlo for Rare Event EstimationNouvelle fenêtre. Statistics and Computing, Vol. 22 (3), 795-808, 2012.
- F. Cérou, A. Guyader, R. Rubinstein et R. Vaisman. On the Use of Smoothing to Improve the Performance of the Splitting MethodNouvelle fenêtre. Stochastic Models, Vol. 27 (4), 629-650, 2011.
- A. Guyader, N. Hengartner et E. Matzner-Løber. Simulation and Estimation of Extreme Quantiles and Extreme ProbabilitiesNouvelle fenêtre. Applied Mathematics & Optimization, Vol. 64 (2), 171-196, 2011.
- F. Cérou, P. Del Moral et A. Guyader. A Non Asymptotic Theorem for Unnormalized Feynman-Kac Particle ModelsNouvelle fenêtre. Annales de l'IHP (Probability and Statistics), Vol. 47 (3), 629-649, 2011.
- F. Cérou, A. Guyader, T. Lelièvre et D. Pommier. A Multiple Replica Approach to Simulate Reactive TrajectoriesNouvelle fenêtre. Journal of Chemical Physics, 134, 054108, 2011.
- G. Biau, F. Cérou et A. Guyader. On the Rate of Convergence of the Bagged Nearest Neighbor EstimateNouvelle fenêtre. Journal of Machine Learning Research, JMLR 11, 687-712, 2010.
- G. Biau, F. Cérou et A. Guyader. Rates of Convergence of the Functional k-Nearest Neighbor EstimateNouvelle fenêtre. IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 56 (4), 2034-2040, 2010.
- F. Cérou, T. Furon et A. Guyader. Experimental Assessment of the Reliability for Watermarking and FingerprintingNouvelle fenêtre. Eurasip Journal on Information Security, Article ID 414962, 2008.
- F. Cérou et A. Guyader. Adaptive Particle Techniques and Rare Event EstimationNouvelle fenêtre. ESAIM Proc., Vol. 19, 65-72, 2007.
- F. Cérou et A. Guyader. Adaptive Multilevel Splitting for Rare Event AnalysisNouvelle fenêtre. Stochastic Analysis and its Applications, Vol. 25, 417-443, 2007.
- F. Cérou et A. Guyader. Nearest Neighbor Classification in Infinite DimensionNouvelle fenêtre. ESAIM P&S, Vol. 10, 340-355, 2006.
- E. Fabre, C. Guillemot, A. Guyader et M. Robert. Joint Source-Channel Turbo Decoding of Entropy Coded SourcesNouvelle fenêtre. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 19, no. 9, 1680-1696, 2001.

 

Exposés invités

- International Conference on Monte Carlo TechniquesNouvelle fenêtre, Paris, juillet 2016.
- Séminaire du MAPMONouvelle fenêtre, Université d'Orléans, juin 2016.
- Mathematics of Risks and ApplicationsNouvelle fenêtre, Paris, mai 2016.
- 43e Congrès National d'Analyse NumériqueNouvelle fenêtre, Obernai, mai 2016.
- SIAM Conference on Uncertainty QuantificationNouvelle fenêtre, EPFL, Lausanne, avril 2016.
- Séminaire du LMACNouvelle fenêtre, Université de Technologie de Compiègne, avril 2016.
- Particle Methods for the Management of RisksNouvelle fenêtre, Paris, avril 2016. 
- Free-energy calculations: A mathematical perspectiveNouvelle fenêtre, BIRS, Oaxaca, juillet 2015.
- Rencontres de Statistique Avignon-MarseilleNouvelle fenêtre, Avignon, juin 2015.
- Statistical mechanics and computation of large deviation rate functionsNouvelle fenêtre, ENS Lyon, juin 2015.
- Journée de la conception robuste et fiableNouvelle fenêtre, ENSAM, Paris, avril 2015.
- Journées Modélisation Aléatoire et Statistique de la SMAINouvelle fenêtre, Toulouse, août 2014.
- Computational Methods for Statistical MechanicsNouvelle fenêtre, ICMS, Edimbourg, juin 2014.
- International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo MethodsNouvelle fenêtre, Louvain, avril 2014.
- Séminaire Big'MCNouvelle fenêtre, Institut Henri Poincaré, Paris, mars 2014.
- Groupe de Travail sur la Théorie des Valeurs ExtrêmesNouvelle fenêtre, UPMC, Paris, décembre 2013.
- ESSEC Working Group on RiskNouvelle fenêtre, Paris, octobre 2013.
- Rencontres Statistiques LyonnaisesNouvelle fenêtre, Université de Lyon 1, décembre 2012.
- Workshop on Sequential Monte Carlo MethodsNouvelle fenêtre, Ecole Polytechnique, octobre 2012.
- ENUMATH ConferenceNouvelle fenêtre, Leicester, septembre 2011.
- Applied Probability Society ConferenceNouvelle fenêtre, Stockholm, juillet 2011.
- Journée "Calculs d'événements rares" du GDR PHENIXNouvelle fenêtre, ENS Lyon, juin 2011.
- Computational Methods for High Dimensional and Complex Data SetsNouvelle fenêtre, Santa Fe, avril 2011.
- Rare Events Simulation WorkshopNouvelle fenêtre, Bordeaux, octobre 2010.
- International Workshop on Applied ProbabilityNouvelle fenêtre, Madrid, juillet 2010.
- Séminaire de Probabilités et StatistiquesNouvelle fenêtre, Université de Montpellier 2, mars 2010.
- Groupe de Travail Rare EventsNouvelle fenêtre du CMAP, Ecole Polytechnique, mars 2009.
- Journées Modélisation Aléatoire et Statistique de la SMAINouvelle fenêtre, Rennes, août 2008.
- Séminaire de Probabilités et StatistiquesNouvelle fenêtre, Université de Lyon 1, décembre 2006.
- Journées Modélisation Aléatoire et Statistique de la SMAINouvelle fenêtre, Lille, septembre 2006.
- Workshop on Sequential Monte Carlo MethodsNouvelle fenêtre, Oxford, juillet 2006.
- Journées de statistique fonctionnelle et opératorielleNouvelle fenêtre, Grenoble, juin 2006.
- Séminaire Probabilités et StatistiquesNouvelle fenêtre, Université de Nice Sophia-Antipolis, avril 2006.
- Rencontres de statistiques mathématiquesNouvelle fenêtre, CIRM, Marseille, décembre 2005.
- Journées de la Statistique RennaiseNouvelle fenêtre, Agrocampus de Rennes, novembre 2005.
- Séminaire de Probabilités et StatistiquesNouvelle fenêtre, Université de Montpellier 2, janvier 2005.

 

Conférences internationales avec comité de lecture

- F. Cérou, P. Del Moral, A. Guyader et F. Malrieu. Fluctuation Analysis of Adaptive Multilevel SplittingNouvelle fenêtre. 10th International Workshop on Rare Event Simulation, RESIM 2014, Amsterdam, août 2014.
- F. Cérou, T. Furon et A. Guyader. Decoding Fingerprints Using the Markov Chain Monte Carlo MethodNouvelle fenêtre. 4th IEEE International Workshop on Information Forensics and Security, WIFS 2012, Tenerife, décembre 2012.
- F. Cérou, A. Guyader et N. Hengartner. Soft Level Splitting for Rare Event EstimationNouvelle fenêtre. 9th International Workshop on Rare Event Simulation, RESIM 2012, Trondheim, juin 2012.
- A. Guyader, N. Hengartner et E. Matzner-Løber. A Multilevel Monte Carlo for Simulating Extreme Quantiles and ProbabilitiesNouvelle fenêtre. SIAM Conference on Computational Science and Engineering, CSE 2011, Reno, mars 2011.
- F. Cérou, A. Guyader, T. Lelièvre et D. Pommier. An Adaptive Replica Approach to Simulate Reactive TrajectoriesNouvelle fenêtre. 8th International Workshop on Rare Event Simulation, RESIM 2010, Cambridge, juin 2010.
- A. Guyader, N. Hengartner et E. Matzner-Løber. Iterative Monte Carlo for Extreme Quantiles and Extreme ProbabilitiesNouvelle fenêtre. 8th International Workshop on Rare Event Simulation, RESIM 2010, Cambridge, juin 2010.
- F. Cérou, T. Furon, A. Guyader et C. Jégourel. Estimating the Probability of False AlarmNouvelle fenêtre. 16th International Conference on Digital Signal Processing, DSP 2009, Santorin, juillet 2009.
- F. Cérou, T. Furon, A. Guyader et L. Pérez-Freire. Estimating the Minimal Length of a Tardos CodeNouvelle fenêtre. 11th Information Hiding Conference, IH 2009, Darmstadt, juin 2009.
- F. Cérou, P. Del Moral, T. Furon et A. Guyader. Branching Particles for the Simulation of the Tail of a Given DistributionNouvelle fenêtre. 7th International Workshop on Rare Event Simulation, RESIM 2008, Rennes, septembre 2008.
- F. Cérou, T. Furon et A. Guyader. On the Design of Probabilistic Codes for Multimedia FingerprintingNouvelle fenêtre. 10th Information Hiding Conference, IH 2008, Santa Barbara, mai 2008.
- F. Cérou, P. Del Moral, A. Guyader, F. Le Gland, P. Lezaud et H. Topart. Some Recent Improvements to Importance SplittingNouvelle fenêtre. 6th International Workshop on Rare Event Simulation, RESIM 2006, Bamberg, septembre 2006.
- N. Caylus, A. Guyader et F. Le Gland. Particle Filters for Partially Observed Markov ChainsNouvelle fenêtre. IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, SSP 2003, Saint Louis, septembre 2003.
- A. Guyader, F. Le Gland et N. Oudjane. A Particle Implementation of the Recursive MLE for Partially Observed DiffusionsNouvelle fenêtre. 3th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, SYSID 2003, Rotterdam, août 2003.
- A. Guyader et Q. Zhang. Adaptive Observer for Discrete Time Linear Time Varying SystemsNouvelle fenêtre. 3th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, SYSID 2003, Rotterdam, août 2003.
- A. Guyader et L. Mével. Covariance Driven Subspace Methods: Input/Output vs Output-OnlyNouvelle fenêtre. 21th International Modal Analysis Conference, IMAC 2003, Kissimmee, février 2003.
- E. Fabre, C. Guillemot et A. Guyader. Joint Source-Channel Turbo Decoding of VLC-Coded Markov SourcesNouvelle fenêtre. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2001, Salt Lake City, mai 2001.
- E. Fabre et A. Guyader. Dealing with Short Cycles in Graphical CodesNouvelle fenêtre. IEEE International Symposium on Information Theory, ISIT 2000, Sorrento, juin 2000.

 

Conférences francophones avec comité de lecture

- A. Guyader et N. Hengartner. Sur l'estimateur des plus proches voisins mutuelsNouvelle fenêtre. 45èmes Journées de Statistique, Toulouse, mai 2013.
- A. Guyader, N. Hengartner, N. Jégou et E. Matzner-Løber. Régression isotonique itéréeNouvelle fenêtre. 44èmes Journées de Statistique, Bruxelles, mai 2012.
- G. Biau, F. Cérou et A. Guyader. Analyse non paramétrique de l'algorithme ABCNouvelle fenêtre. 44èmes Journées de Statistique, Bruxelles, mai 2012.
- A. Guyader, N. Hengartner et E. Matzner-Løber. Estimation de quantiles extrêmes et de probabilités d'événements raresNouvelle fenêtre. 42èmes Journées de Statistique, Marseille, mai 2010.
- G. Biau, F. Cérou et A. Guyader. Sur la vitesse de convergence de l'estimateur du plus proche voisin baggéNouvelle fenêtre. 41èmes Journées de Statistique, Bordeaux, mai 2009.
- G. Biau, F. Cérou et A. Guyader. Rates of Convergence for Nearest Neighbor ClassificationNouvelle fenêtre. Congrès conjoint de la SSC et de la SFdS, Ottawa, mai 2008.
- N. Caylus, A. Guyader, F. Le Gland and N. Oudjane. Application du filtrage particulaire à l'inférence statistique des HMMNouvelle fenêtre. 36èmes Journées de Statistique, Montpellier, mai 2004.
- A. Guyader, E. Fabre et C. Guillemot. Robust Decoding of VLC Encoded Markov Sources. Colloque GRETSI, Toulouse, septembre 2001.
- A. Guyader, E. Fabre et C. Guillemot. Joint Source-Channel Turbo Decoding of VLC-Coded Markov Sources. Colloque GRETSI, Toulouse, septembre 2001.

 

Etude Bibliographique

Simulation d'événements rares par méthodes multi-niveauxNouvelle fenêtre, décembre 2013.

 

Habilitation à Diriger des Recherches

Contributions à l'estimation non paramétrique et à la simulation d'événements raresNouvelle fenêtre, Université Rennes 2, décembre 2011.

 


Arnaud Guyader - 17/05/16